Correndo correlações no stata forex

Significativamente estatisticamente O que Significa Estatisticamente Significante Estatisticamente significativo é a probabilidade de que uma relação entre duas ou mais variáveis ​​seja causada por algo diferente da chance aleatória. O teste de hipóteses estatísticas é utilizado para determinar se o resultado de um conjunto de dados é estatisticamente significativo. Este teste fornece um p-valor, representando a probabilidade de que a chance aleatória poderia explicar o resultado em geral, um p-valor de 5 ou inferior é considerado como sendo estatisticamente significativa. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Estatisticamente Significativo Especificamente, um conjunto de dados torna-se estatisticamente significativo quando o conjunto é grande o suficiente para representar com precisão o fenômeno ou amostra de população a ser estudada. Um conjunto de dados é considerado como sendo estatisticamente significativo se a probabilidade de o fenômeno ser aleatório for menor que um em cada 20, razão pela qual o valor de p é definido em 5. Dados estatisticamente significativos na teoria Suponha que uma pessoa trabalhe para uma empresa Que produz tênis de corrida. Ele precisa planejar a produção para o número de sapatos que sua empresa deve fazer em cada tamanho, tanto para homens como para mulheres. Ele não quer basear seus planos de produção na evidência anedótica de que os homens geralmente têm pés maiores do que as mulheres. Ele precisa de dados rígidos para elaborar uma previsão precisa. Portanto, ele deve olhar para um estudo estatístico que mostra a correlação entre sexo e tamanho do pé. Se o valor p de studys fosse 2, teria um resultado estatisticamente significativo. Ele então poderia razoavelmente usar os dados do studys para preparar os planos de produção de sua empresa, porque o p-value indica que há apenas uma chance de que a conexão entre o tamanho do pé eo gênero fosse o resultado do acaso. Por outro lado, se o valor de p fosse 6, não seria razoável usar o estudo como base para seus planos de produção. Assim, se o estudo com o valor de p 2 dissesse que a maioria dos homens tinha um tamanho de sapato entre oito e 12, e as mulheres tinham um tamanho de sapato entre quatro e oito, ele poderia confiantemente produzir uma maioria de sapatos em Cada um desses tamanhos, para cada gênero. Dados estatisticamente significativos na prática Muitas vezes, a idéia de significância estatística é usada em novos ensaios de drogas para empresas farmacêuticas. Isso é importante por duas razões: a primeira é que a droga em si é testada para a eficácia, ea segunda é que ele diz aos investidores como o sucesso da empresa é a liberação de novos produtos. Por exemplo, a Novo Nordisk, líder farmacêutica na medicação para diabetes, relatou em junho de 2017, que houve uma redução estatisticamente significativa na diabetes tipo 1 quando testou sua nova insulina. O teste consistiu de 26 semanas de terapia randomizada entre pacientes diabéticos, diabetes tipo 1 reduzido e teve um valor de p de menos de 5, significando que a redução na diabetes não era devido a chance aleatória. O Forex Floor Algorithmic trading está se tornando todo o Mais comum para o investidor cotidiano. As empresas gostam Metaquotes e TradeStation fornecem MetaEditor e EasyLanguage, respectivamente, que permitem comerciantes, com um fundo de programação básico, para criar estratégias de negociação algorítmicas. Os comerciantes podem adicionar alguns indicadores técnicos aos seus gráficos, procurar padrões e construir uma estratégia para testar a sua hipótese. Mas e se você pudesse dar um passo adiante? E se, em vez de adicionar indicadores aos gráficos e à procura de padrões, os próprios algoritmos procuraram os padrões no gráfico e você decidiu se era uma boa oportunidade ou não. Sound confusa Let8217s passo através de um exemplo para torná-lo mais claro. Geralmente, um comerciante traz um gráfico do ativo que eles gostariam de comércio e eles acrescentam alguns indicadores. Para tornar mais fácil let8217s fingir o comerciante está olhando para o EUR / USD com um 200 e um período 50 média móvel. Enquanto os comerciantes mais discricionários olham para ver se a média móvel de 50 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 200 períodos, comerciantes mais sofisticados irão exportar os dados para Excel, MatLab, Stata, R, etc.8230 e analisar os movimentos de preços antes e depois cruzamentos, Em determinados dias, em determinados momentos, com base na distância entre as duas médias, etc.8230 Eles então refinarão as condições que precisam ser cumpridas para negociar isso inclui a aplicação de filtros de mercado como volatilidade ou parâmetros de volume, excluindo negociações durante eventos de notícias, Ou não comercial na sexta-feira à tarde. Os comerciantes então codificam acima de sua estratégia, selecionam um período, fazem exame de lucros e para parar perdas e backtest a estratégia. Finalmente, eles comercializam o papel (esperançosamente) antes de vendê-lo ao vivo. Se isso soa imensamente demorado, isso é porque é. O que o MetaTrader eo TradeStation estão tentando fazer é diminuir o tempo que leva para codificar, testar e negociar papel uma estratégia para que os comerciantes possam obter mais rapidamente as coisas divertidas ao vivo de negociação. O que os comerciantes mais sofisticados, gerentes de dinheiro profissional, hedge funds quantitativos e similares são um pouco diferentes. Eles têm acesso a cientistas da computação, matemáticos, estatísticos e comerciantes experientes. Eles podem usar algoritmos inteligentes para fazer o trabalho pesado e procurar padrões nos dados. Em vez de olhar e percorrer as suas cartas e derramar tempo no Excel, Matlab, Stata e R, eles permitem que um algoritmo faça o reconhecimento de padrões para eles. A Inovance Financial Technologies está criando uma plataforma para que os comerciantes façam a mesma análise, mas sem qualquer conhecimento de programação ou matemática necessário. Traders entrada os indicadores que eles pensam influenciar as mudanças de preços e algoritmos de aprendizagem máquina encontrar padrões nos dados. A interface simples de apontar e clicar permite que o profissional selecione um recurso, indicadores e um algoritmo inteligente e procure padrões em um intervalo de datas especificado. Além disso, os comerciantes podem detalhar em cada oportunidade de negociação para ver quais são os padrões antes de simular ou negociar sua estratégia ao vivo. A plataforma não vem com uma estratégia para você, mas mitiga o tempo que um comerciante gasta analisando dados. Os comerciantes podem criar uma estratégia algorítmica em apenas alguns minutos. A Inovance, em sua versão beta privada, oferece sua plataforma em FX spot e planeja expandir-se rapidamente para ações, futuros e opções. Ao construir uma nova estratégia de negociação todos nós vimos os backtests que fazem você sentar em sua cadeira e acho que você acabou de conquistar o mundo. Eu estou falando sobre as curvas agradáveis ​​liso da equidade, drawdowns mínimos e as entradas e as saídas perfeitamente cronometradas. Inevitavelmente, depois de conter o seu entusiasmo suficiente para realmente obter a estratégia em execução ao vivo, você assiste em desânimo como sua estratégia apenas doesn8217t executar como você esperava. Você é então enviado de volta para a prancheta com uma conta bancária aligeirada, uma visão mais cínica do mundo, e um profundo sentimento de frustração. Há somente uma palavra a responsabilizar para esta lição dolorosa: Overfitting. O que é Overfitting Overfitting, também conhecido como super-otimização ou ajuste de curva (embora este último é um nome incorreto como cada estratégia backtested tem algum elemento de ajuste de curva), é adaptar a sua estratégia para caber um determinado conjunto de dados e não a Padrões subjacentes no mercado. A estratégia é basicamente apenas memorizar um conjunto de dados, que é muito próximo de inútil ao executar a estratégia ao vivo. Em termos de aprendizagem mecânica, este problema é conhecido como o dilema de tendência-variação. Bias, ou underfitting, ocorre quando sua estratégia é muito simplista para capturar o sinal subjacente. A variação, ou overfitting, é quando a estratégia é realmente apenas olhar para o ruído aleatório nos dados e não os padrões subjacentes. A questão de um milhão de dólares é encontrar o equilíbrio entre o viés e a variância, onde a estratégia capta o suficiente do sinal subjacente sem se envolver com o ruído aleatório inerente. O que fazer sobre Overfitting Agora que você encontrou o culpado, o que você pode realmente fazer sobre ele Há geralmente três escolas de pensamento sobre a forma de batalha overfitting: KISS: Keep It Simple, Stupid A maneira mais fácil de evitar overfitting é manter a sua estratégia Simples, como algumas das melhores estratégias são as mais simples. Isso significa modelos mais simples, menos entradas, menos regras e filtros mínimos, mantendo apenas os elementos mais básicos de sua estratégia. Enquanto isso instiga uma grande quantidade de viés (underfitting), pelo menos você pode ter certeza de seus resultados backtesting será comparável ao que você vai realmente obter quando você executar a sua estratégia ao vivo. Uma estratégia simples geralmente ganha os retornos espetaculares de algo mais sofisticado, mas é mais provável que funcione em uma variedade de condições de mercado. Se uma estratégia sofisticada é mais do seu estilo, você tem que ter certeza de que você tem os dados para apoiá-lo acima. Geralmente falando, usar mais dados para construir sua estratégia diminuirá o overfitting porque o modelo ou o processo da optimização terão mais informação para separar o sinal do ruído. Isso significa ter anos de dados históricos e milhares de pontos de dados para criar sua estratégia. Enquanto você geralmente quer manter sua estratégia tão simples quanto possível, uma estratégia mais sofisticada tem suas vantagens. Basta ter certeza de que você tem dados suficientes para que você aren8217t ajuste ruído aleatório. Conheça sua estratégia Todas as estratégias são curva-ajuste, em certa medida devido à sua natureza inerente de confiar em eventos passados ​​para prever o comportamento futuro. O mínimo que você pode fazer é entender a extensão que sua estratégia está ajustando os dados. A melhor maneira de fazer é manter alguns dados separados do processo de treinamento ou otimização. Ao executar a sua estratégia em dados que a sua estratégia nunca viu, você pode ter uma idéia melhor de como ele irá realizar em novos dados. Isso pode ajudá-lo a gerenciar as expectativas e saber quando sua estratégia não está funcionando como deveria quando se executa ao vivo. Se você estiver comparando várias estratégias, é melhor dividir seus dados disponíveis em 3 conjuntos: o conjunto de treinamento, conjunto de teste e conjunto de avaliação. O conjunto de treinamento é usado para construir as estratégias, o conjunto de testes é usado para selecionar a melhor estratégia eo conjunto de avaliação é usado para lhe dar uma idéia de como a melhor estratégia irá realizar na vida real (Cuidado, você só pode usar isso Avaliação definida uma vez ou você instituir um elemento de overfitting selecionando a estratégia que aconteceu para executar melhor nesse conjunto de dados específico). A regra geral é de 60 para o conjunto de treinamento, 20 para o conjunto de teste e 20 para o conjunto de avaliação. Saber onde sua estratégia está na escala de viés-variância é crucial para entender como ele irá realizar na vida real. Cabe a você como o desenvolvedor de estratégia para encontrar o equilíbrio entre capturar o suficiente do sinal, filtrando o ruído. Apenas uma vez que você compreende os princípios de overfitting e como evitá-lo você pode até começar a pensar sobre a execução de uma estratégia em uma conta real. O mercado de forex é um lugar notoriamente arriscado, mas o ambiente de ritmo rápido e potencial para retornos lucrativos traz em milhares de Novos comerciantes a cada ano. Para aqueles de nós que são um pouco mais aversão ao risco, a negociação não é a única maneira de entrar na ação. Há maneiras de se envolver nesta indústria em rápido crescimento sem assumir os riscos inerentes que acompanham o comércio especulativo. Afiliados referem clientes a corretores através de anúncios. Afiliados recebem uma comissão sobre cada cliente referido que abre uma conta. Comissão é paga por remessa ou como uma taxa fixa por comércio. No entanto, para se tornar um afiliado de sucesso você geralmente precisa de um site de alto tráfego ou uma grande rede de contatos que querem se tornar comerciantes. Como um afiliado que você está olhando para se referir como muitos clientes possível e ganhar uma pequena comissão de cada conta. (Você pode encontrar uma boa visão geral de programas de afiliados aqui.) Apresentando Broker (IB) Um corretor de introdução (IB) é um passo acima de um afiliado. Como um IB, você agiria como um intermediário entre o cliente eo corretor oferecendo serviços como ferramentas de negociação ou educação para o cliente em troca de uma parte do spread do corretor. Você terá que se registrar com a Associação Nacional de Futuros (NFA) e pagar uma taxa de 200 pedidos e 750 em taxas de adesão por ano, mas você é capaz de cobrar suas próprias taxas, além da propagação. Os IBs freqüentemente procuram clientes que negociam contas maiores porque os IBs são compensados ​​com base no tamanho de seus pedidos de clientes8217. Como a indústria de varejo forex cresce e se desenvolve, há uma crescente demanda por indivíduos experientes no mercado forex. Muitas empresas menores estão tentando estabelecer-se como autoridades em seu campo através de blogs e boletins informativos. Enquanto isso pressupõe que você já está bem informado em forex, muitos sites estão procurando novos escritores e dispostos a compensar escritores bons e conhecedores para o seu conteúdo (se apenas que era o caso com este blog). Se você é um programador experiente há uma grande demanda de comerciantes individuais olhando para ter sua estratégia codificada. Isso pode exigir que você aprenda uma nova linguagem de programação, como MQL4 ou EasyLanguage. Mas estes são muito semelhantes às linguagens baseadas em C e não são difíceis para os programadores experientes para pegar. Tornando-se um desenvolvedor de sistema permite que você estabeleça relacionamentos de longo prazo com os comerciantes e cobrar taxas consideráveis ​​por seus serviços. Você também vai ganhar insights sobre estratégias de negociação e construir uma base de código que você poderia eventualmente usar para seus próprios investimentos. Seguindo Provedores de Sinal ou Programas Automatizados Como mencionei em um artigo anterior. Se você tem algum dinheiro para investir, mas arent confiante em suas habilidades de negociação você pode seguir os ofícios de comerciantes profissionais ou programas automatizados. Você pode encontrar comerciantes ou programas que você confia e você pode até diversificar sobre uma variedade de indivíduos e estratégias. Você terá que colocar em due diligence para se certificar de que o comerciante ou programa automatizado se adapta ao seu critério de investimento, mas isso pode ser uma opção viável se você quer se envolver no mercado sem aprender a negociar. Existem muitas maneiras diferentes de se envolver no mercado cambial sem realmente negociar. Seja qual for o método que você escolher, você terá que passar o tempo se tornando conhecedor em seu campo, mas essas diferentes opções são substancialmente menos arriscado do que se tornar um comerciante e poderia ser tão rentável. O mercado de forex é um excitante ambiente acelerado que shouldnt ser reservado apenas para aqueles risco-tendo dia comerciantes ou multi-milhões de dólares instituições. Venha pegar um pedaço da ação. O mercado forex pode ser um lugar implacável, destruindo 90 dos comerciantes que se atrevem a entrar. Entender o mercado e desenvolver uma estratégia pode levar anos e não há garantia de que você será rentável. Felizmente, nos últimos anos uma outra opção surgiu: deixe profissionais comerciantes e sistemas lidar com seu dinheiro enquanto você sentar e assistir. Em vez de tomar o tempo e energia para desenvolver plenamente o seu próprio portfólio, você só precisa encontrar os sinais certos para seguir. Para aqueles de nós sem milhares de dólares para gastar em consultores financeiros ou acesso a CTAs exclusivos ou hedge funds, existem basicamente duas opções: fornecedores de sinal ou programas de negociação automatizados. Fornecedores de sinal são comerciantes experientes que lhe dão acesso aos seus comércios ao vivo. Os comerciantes enviam um sinal ou introduzem uma transacção que lhe é enviada por correio electrónico, mensagem instantânea ou introduzida automaticamente na sua conta. Estes sinais podem vir de um comerciante discricionário ou mecânico sistema de negociação e geralmente contêm um preço de entrada, parar de perder e ter lucro. Alguns dos provedores de serviço mais populares são ZuluTrade. Etoro. E ForexSignalProviders entre muitos outros. Vantagens Experiência Os fornecedores de sinal permitem que você siga comerciantes rentáveis ​​e analise seu desempenho de modo que você possa selecionar comerciantes que você confia e se ajustar a seus objetivos de investimento. Os provedores de sinal facilitam a negociação o mais simples possível. Você só tem que esperar por um sinal ou ter o comércio inserido automaticamente em sua conta. Ele não é mais fácil do que isso. Diversificar Você pode escolher como muitos provedores de sinal como você deseja diversificar sua carteira de negociação. Desvantagens Risco de carteira Embora os fornecedores de sinal individuais gerenciem seus próprios negócios, as correlações entre os fornecedores de sinal podem deixar todo o seu portfólio em risco. Sem backtesting Enquanto você pode ver o desempenho dos provedores de sinal histórico, você não pode ver como os comerciantes teriam realizado em diferentes condições de mercado. Provedores de sinal anônimo Com a maioria dos provedores de sinal você sabe muito pouco sobre eles ou sua estratégia. Programas de negociação automatizados Programas de negociação automatizados, como discutido no meu post anterior do blog. São programas de computador que monitoram o mercado e entram automaticamente em negócios com base em condições pré-calculadas. Enquanto a indústria de negociação automatizada está cheia de scam-como produtos, pegue a minha revisão de Fapturbo. Há opções viáveis ​​para os investidores que estão procurando um pouco mais de controle do que seguir cegamente um provedor de sinal. Vantagens Emotionless trading Uma das maiores vantagens de usar um programa de negociação automatizado é que eles não estão sujeitos a sentimentos ou emoções, a queda de muitos comerciantes. Estratégia personalizada Você pode personalizar sua estratégia de negociação automatizada para se adequar ao seu estilo de investimento individual e tolerância ao risco. Controle de riscos Os programas de negociação automatizados são capazes de medir o risco ea exposição de cada comércio e calcular o tamanho ideal do comércio. Desvantagens Questões mecânicas Como com qualquer programa de computador, há o potencial para problemas técnicos. Isso varia de interrupções de energia para erros de programa. Variabilidade do mercado Os programas de negociação automatizados podem ter dificuldade em adaptar-se às condições de mercado em mudança. Sem um processo de reciclagem ou atualização, pode haver períodos de lucratividade seguidos por longas secas de perder dinheiro. Problemas da caixa preta Alguns programas de negociação automatizados são caixas de 8220 negros, onde você pode ver como os negócios são calculados. Isso pode ser frustrante quando seu programa se torna não lucrativo aparentemente sem causa. Se você vai com um provedor de sinal ou um programa de negociação automatizado é até você e seus objetivos de investimento pessoal. Qualquer uma dessas abordagens permitem que você comércio como um profissional sem investir tempo no desenvolvimento de sua própria estratégia. No entanto, ainda há muito tempo e esforço que deve ser colocado em selecionar e gerenciar seu portfólio. Cada hora que você gasta em pesquisar e selecionar seus profissionais vai lhe poupar muito dinheiro e dores de cabeça no caminho. Melhor da sorte em sua pesquisa Para a maioria das pessoas a vantagem de um programa de negociação automatizado é óbvio: as pessoas querem um programa de computador que vai fazer-lhes dinheiro em seu sono. Milhares de pessoas por ano se reúnem para esses programas com sonhos de se tornar um milionário e se aposentar na Riviera Francesa com sua namorada, mas em vez disso ficam desapontados com uma conta bancária vazia. Estas expectativas irrealistas, juntamente com a falta de diligência e pesquisa, deram ao comércio de varejo automatizado indústria um mau nome. No entanto, os programas de negociação automatizada oferecem muito mais do que a chance de fazer um dólar rápido. Construindo a confiança em uma estratégia Um dos maiores problemas na concepção de uma nova estratégia é determinar o quão bem ele irá realizar em uma conta real. Ter um programa de negociação automatizado permite que você backtest e objectivamente medir o seu desempenho strategy8217s. O programa tem sinais claros de entrada, um risco ajustado para recompensar a relação, e um tamanho de comércio predeterminado, que pode ser otimizado para se adequar ao seu estilo de negociação e objetivos. Conhecer a sua estratégia foi rentável em seu backtest lhe dá a confiança para executar sua estratégia em uma conta real. Manter suas emoções em cheque e aderindo a uma estratégia é um dos aspectos mais difíceis e importantes de se tornar um comerciante bem sucedido. O mercado é indiferente aos seus sentimentos. Negociar quando você está assustado, irritado ou apenas depois que sua namorada deixou você é uma ótima maneira de perder dinheiro. Programas de negociação automatizados tirar as emoções de negociação, e por definição, deve seguir as regras de sua estratégia. Permitir que uma estratégia automatizada funcione, sem sua interferência, forçá-lo-á a transformar-se um comerciante disciplinado. Esta disciplina é essencial para o sucesso a longo prazo como um comerciante. Otimizando sua estratégia Os programas de negociação automatizados oferecem a capacidade de ajustar cada variável de sua estratégia para atingir seus objetivos de negociação. Isso pode significar mudar a perda de parada ou tirar proveito, aplicando filtros para certas condições de mercado, ou mesmo alterando seus sinais de entrada e saída. Na negociação manual isso poderia ser um processo árduo e arriscado preenchido com suposições e conjecturas. A negociação automatizada, por outro lado, oferece a capacidade de realizar backtests rápida e facilmente com resultados claros e objetivos. Otimizar pode facilmente transformar uma estratégia não rentável em uma rentável. Programas de negociação automatizados won8217t torná-lo um milionário durante a noite nem são um scam get-rich-rápido. No entanto, usando o programa certo que se adapta ao seu estilo de negociação irá ajudá-lo a construir confiança, otimizar sua estratégia e ensinar-lhe a disciplina necessária para ser um comerciante bem sucedido. O programa certo também não é uma má maneira de ganhar dinheiro, enquanto você está procurando por essa nova namorada. MetaTrader 4 tornou-se a plataforma de negociação mais popular quando se trata de estratégias de negociação forex automatizado, conhecido como consultores especializados. A capacidade de rapidamente e facilmente construir consultores especializados, ou EAs, atrai novos comerciantes e codificadores experientes similares. Dentro de algumas horas, e com uma pequena ajuda de um bom tutorial e alguns outros exemplos. Você pode codificar sua estratégia em um EA de trabalho, executar um backtest e visualizar os resultados. Enquanto MetaTrader 4 é uma ótima maneira de começar, quando você está construindo um EA para uma conta de negociação ao vivo, existem alguns problemas sérios que você precisa estar ciente. 1. Confiabilidade dos resultados de Backtesting Os resultados de backtesting grandes podem dar-lhe a impressão que seu sistema está pronto para ir vivo, mas não é completamente aquele fácil. Esses resultados são completamente dependentes da qualidade dos dados utilizados no backtest, o que significa que os dados ruins podem facilmente levar a resultados não confiáveis. Os dados padrão no MetaTrader 4, fornecidos pelo MetaQuotes, só conseguem atingir uma qualidade de modelagem de até 90. Isso pode parecer bom o suficiente, mas isso pode causar grandes diferenças no backtesting e nos resultados de testes ao vivo, especialmente em períodos menores. Felizmente, existem fontes de dados históricos gratuitos e instruções sobre como preparar os dados para o MetaTrader 4. Obtenção de dados de alta qualidade e confiáveis ​​para seus backtests deve ser o primeiro passo na preparação de um EA para o comércio de uma conta real. 2. Refletir com precisão a propagação em Backtests Depois de ter dados confiáveis ​​carregados no MetaTrader4, a próxima consideração importante é como incorporar os custos de negociação, ou a propagação, em seus backtests. O spread pode facilmente transformar um EA rentável em um desastre. MetaTrader 4, por padrão, aplica o spread atual no momento do backtest para todos os comércios simulados. No entanto, spreads variam muito e dependem do seu corretor. Uma propagação fixa é simplesmente não realista e backtesting nos fins de semana, quando os mercados estão fechados, pode levar a alguns resultados interessantes. (Você pode exibir a propagação usada no backtest selecionando Propriedades de Símbolo no menu Testador de Estratégia.) Atualmente, não há nenhuma solução rápida para definir manualmente a propagação que eu tenho sido capaz de encontrar, mas por favor, comente se você tem uma boa solução. 3. Compreender a sua velocidade de execução Embora este seja principalmente um problema para as estratégias de escalpelamento e em momentos de alta volatilidade, a compreensão da velocidade de execução de seus negócios pode ser crucial para a construção de uma EA confiável. MetaTrader 4 requer atividade de negociação a cada 30 segundos, conhecido como uma sessão. Se não houver atividade de negociação por mais de 30 segundos, sua sessão será automaticamente tempo limite. Isso requer que o endereço IP seja automaticamente re-autenticado com credenciais de login e senha. Isso leva tempo, variando de 200 ms a até 2 segundos com alguns corretores. Mesmo este pequeno atraso em períodos de alta volatilidade pode ter um impacto significativo sobre os resultados de seus negócios. É possível carregar um script que modifica ligeiramente, mas não efetivamente efetua seu pedido, a cada 29 segundos para interromper a sessão de tempo limite, o que elimina esse atraso. Esta é uma ótima maneira de diminuir o deslizamento com qualquer EA. 4. Depurando seu EA Se você já passou algum tempo escrevendo um EA bastante complexo no MetaTrader 4 você sabe o aborrecimento de depurar o código. A maioria dos outros softwares vem com ferramentas de depuração que permitem que você use facilmente uma posição de interrupção para encontrar problemas em seu código. No entanto, MetaQuotes, a empresa por trás do software Metatrader, atende mais às necessidades dos corretores do que os comerciantes. Isso leva a alguns recursos, como um depurador, não sendo incluído. Felizmente, existem algumas maneiras de simplificar a sua vida. Uma opção é inserir as funções print () em seu código (a saída dessa função de impressão é gravada no arquivo experts / logs). Embora isso possa se tornar muito complicado, especialmente se você tem milhares de linhas de código ou não tem certeza onde está o seu problema. Outra opção é seguir este guia e baixar Microsoft8217s DebugView para exibir um log bem formatado. Há também a opção de postar seu EA para os fóruns mql4 e esperando por um bom samaritano na comunidade forex para ajudá-lo, mas você tem que liberar o funcionamento interno do seu EA. 5. Testando o Metatrader 4 Connection MT4 deve estar ligado e conectado ao seu corretor para que o seu EA seja executado. Não há nada mais frustrante do que pensar que você tem uma EA e funcionando apenas para ver que foi desconectado e é incapaz de reconectar. Enquanto Metatrader 4 é programado para reconectar automaticamente para o servidor, isso nem sempre funciona conforme o esperado. Se você tiver várias contas Metatrader, às vezes as credenciais erradas são usadas durante o processo de reconexão. Ou por qualquer motivo, pode haver um problema de conexão com seu corretor ou seu servidor e você não consegue se reconectar automaticamente. A melhor solução é excluir suas contas não utilizadas da janela do Navegador no Metatrader 4 ou incluir um comando IsConnected () no seu código para alertá-lo se você tiver sido desconectado. Isso pode não ser um problema enorme, mas pode se tornar muito frustrante se você está ficando desconectado e seu isnt EA continuamente em funcionamento. Metatrader 4 pode ser o mais popular forex software de negociação automatizada, mas antes de executar o seu EA em uma conta real há algumas áreas que precisam ser abordadas. Esta não é uma lista completa e eu recomendo fortemente executar seu EA em uma conta de demonstração antes de defini-lo solto em uma conta real. No entanto, se você entender essas questões e as limitações do MetaTrader 4, então você está bem no seu caminho para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável e totalmente automatizado. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre estas ou outras áreas problemáticas do MetaTrader 4. Até então, boa sorte e feliz tradingBonferroni Test DEFINIÇÃO de Bonferroni Test Um tipo de teste de comparação múltipla usado na análise estatística. Quando um experimentador executa testes suficientes, ele ou ela acabará por terminar com um resultado que mostra significância estatística. Mesmo que não haja nenhuma. Se um determinado teste produz resultados corretos 99 do tempo, executar 100 testes pode levar a um resultado falso em algum lugar na mistura. O teste de Bonferroni tenta evitar que os dados apareçam incorrectamente como sendo estatisticamente significativos reduzindo o valor alfa. O teste de Bonferroni, também conhecido como correção de Bonferroni ou ajuste de Bonferroni sugere que o valor de p para cada teste deve ser igual a alfa dividido pelo número de testes. BREAKING DOWN Teste Bonferroni O teste Bonferroni é nomeado para o matemático italiano que o desenvolveu, Carlo Emilio Bonferroni (18921960). Outros tipos de testes de comparação múltipla incluem o teste de Scheffes eo teste de método de Tukey-Kramer. Uma crítica do teste de Bonferroni é que ele é muito conservador e pode deixar de pegar algumas descobertas significativas.